RCIとは何か

RCI Rank Correlation Index 順位相関指数

「RCI」はRank Correlation Indexの略で、「順位相関指数」と訳される。統計学でいうところの「スピアマンの順位相関」を株価のトレンド分析に転用したもの。「当日の終値」に着目し、ある期間内の、日数の経過と株価の変動の相関を測るもので、以下の計算式で算出する。

rci_caliculate

d:n日間における、それぞれの日の「日数の順位と終値の順位の差」を二乗して、それをn日間分足したもの。

n:日数。RCIを調べるための対象となる期間。

「RCI」はパーセント表示で示され、「-100%」から「+100%」の間で変動する。「-100%」の場合は、日の経過を株価に負の相関100%で、つまり「その期間内、株価が完全な下落傾向」にあることを示している。「+100%」の場合は、日の経過と株価に正の相関100%で、つまり「その期間内、株価が完全な上昇傾向」にあることを示している。「0」の場合には、「日の経過を株価の間に相関がない」ことを示す。つまり株価はもみ合い状況でその変動トレンドが上昇・下落とも判別できない、ことを意味する。

RCIは短期・中期の期間をもって計算されることが多いが、期間は「5日間」「14日間」「20日間」などである。この期間が短いほどRCIは細かく変動することが知られている。

より詳細に計算の方法を知りたい場合は、Money1の記事「割安株の見分け方 その14『RCI』 その1」を参照のこと。

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