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INDEXはどこまで信用できるか?

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株式取引では誰もがチャートを見ます。短期・中期取引の場合は特にINDEX(指標)を熱心に見ることでしょう。INDEXはいろいろあってどれを使うかはトレーダーの自由です。ですが、誰もがこう思うでしょう。どのINDEXが確実なのか分からないのか? と。

INDEXの確実性を知るにはどうすればいいのでいいしょうか? 過去の株価の変動データを使って、INDEXのサインに従って売買してどのくらいの利益が出たか、損をしたかをシミュレーションしてみれば良いのです。

これを行えばそれぞれのINDEXの確かさ、有効性・信頼性が明らかになります。もちろん、これをやるためには、過去の株価データを入手して、プログラムを組まなければなりません。筆者にはそんな力量はないので、筆者の友人の優秀なプログラマーに依頼してバックテストを行ってもらいました。その結果はどうなるでしょうか?

例えば、2014年1月1日から2017年3月31日までの3943銘柄について、次のようなテストを行ってみました。

●「12日」「26日」のEMA(指数平滑移動平均線)から成るMACD、「9日」のシグナルを用いたバックテスト。ゴールデンクロスで100株を買い、デッドクロスでその100株を売却する。
⇒バックテスト結果
勝率:45.64%

このようなテストを積み上げていくと、そのINDEXを用いて売買するときにどのくらい勝てるのかが明らかになり、またその結果から「もしかしたら、こうしたら勝てるかも」という思案ができるのです。

(高橋モータース@dcp)

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