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韓国「通貨スワップ」本日いよいよ「満期日」!第1次調達分の79億2,000万ドルと利息

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2020年03月19日、アメリカ合衆国のFED(Federal Reserve Systemの略称:連邦準備制度)は9カ国(香港含む)の中央銀行とスワップライン※1を締結しました。

ドルの流動性に困っていた『韓国銀行』はすぐにこのドル流動性スワップ※1の利用を開始。

Settlement Date(決済日)ベースで、

第1次調達:04月02日
第2次調達:04月09日
第3次調達:04月17日
第4次調達:04月23日
第5次調達:04月29日
第6次調達:05月08日

と6次にわたってドルを調達しました。

このうち、第1次調達の「84日満期」の「79億2,000万ドル」のMaturity Date(満期日・支払期日)が本日06月25日です。

Interest Rate (%)」(年利)は「0.908%」でしたので、84日満期の場合※2、利息は「1,654万9,979ドル」。

借りた元本「79億2,000万ドル」と足して返済総額は「79億3,654万9,979ドル」です。日本円に換算すると「約8,458億3,384万5,737円※3

『韓国銀行』が滞りなくFEDに返却したかどうかは、明日06月26日の『NY連邦準備銀行』の公開データによって確認できます。

※1韓国メディアは「通貨スワップ」、時に「通貨スワップ協定」と呼称しますが、紛らわしいのでMoney1ではFRB(Federal Reserve Boardの略:連邦準備制度理事会)に従って「スワップライン」「ドル流動性スワップ」と記載します。本稿のタイトルだけはアンカーが韓国の表記に合せて「通貨スワップ」としています。

※2年利を365日で割って1日分の利率を求め、84を掛けて「84日満期分」の利率を計算。これに79億2,000万ドルを掛けて利息額を計算。

※3ドル円換算は2020年06月24日の「1ドル=106.57円」を使用しました。

重要な追記
『NY連邦準備銀行』からデータが公開されましたので以下の記事を上げました。本記事と併せてお読みいただければ幸いです。

【06/25最新版】韓国「通貨スワップ」第1次調達の「79億2,000万ドル」返済を確認! 残り「108億6,700万ドル」
『韓国銀行』は、アメリカ合衆国のFED(Federal Reserve Systemの略称:連邦準備制度)と結んだスワップライン(ドル流動性スワップ※1:韓国メディアの言い方では「通貨スワップ」)で、6次にわたってドルを調達しました。 ...

(柏ケミカル@dcp)

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